Kunigunde wurde um 980 als Tochter des Grafen Siegfried von Lützelburg, d.h. Luxemburg, geboren. Mit etwa neunzehn Jahren heiratete sie St. Heinrich (15.7.), der nicht lange danach, im Jahre 1002, den deutschen Königsthron bestieg. Zwei Monate nach ihrem Gemahl wurde sie in Paderborn durch den heiligen Erzbischof Willigis von Mainz zur Königin gekrönt. 1014 empfingen Heinrich und Kunigunde durch Papst Benedikt VIII. (1012 - 1024) in Rom die kaiserliche Würde.

Heinrich und Kunigunde blieben kinderlos. Sie sollen in einer Josephsehe zusammengelebt haben. Beide verfolgten nicht irdische Ziele, sondern himmlische. Trotz des Strebens nach Heiligkeit aber heißt es von St. Heinrich, er habe auf Verleumder gehört, die die Keuschheit seiner Ehefrau bestritten. Endlich forderte die Geschmähte ein Gottesurteil. Heinrich nahm dies an und ließ glühende Pflugscharen auf einer Strecke von fünfzehn Schritt auf den Boden legen. Die hl. Kunigunde bezeichnete sich mit dem Kreuz und schritt über diese hin, ohne auch nur den geringsten Schaden zu nehmen. Nachdem sich ihre Unschuld auf so wunderbare Weise erwiesen hatte, bat der hl. Heinrich sie um Verzeihung, die seine Gemahlin ihm gern gewährte.

Die hl. Kunigunde war eine tatkräftige Herrscherin, die den Kaiser, wenn dieser abwesend war, in seinen Regierungsgeschäften vetrat. Dabei zeigte es sich, wie sehr ihr, die persönlich ganz bescheiden lebte, die Armen und Kranken, überhaupt alle Hilfsbedürftigen, am Herzen lagen. Auch förderte sie großzügig Kirchen, Spitäler und Klöster.

Im Jahre 1007 gründeten Heinrich und Kunigunde gemeinsam das Bistum Bamberg zur Mission unter den Slawen am oberen Main und an der Regnitz. Im Bamberger Dom wurde der hl. Heinrich II. beigesetzt, und auch die Gebeine der hl. Kunigunde wurden nach ihrer Heiligsprechung durch Papst Innozenz III. (1198 - 1216) 1201 dorthin übertragen.

Im Jahre 1017 stiftete die hl. Kunigunde auf Grund eines während schwerer Krankheit abgelegten Gelübdes zu Kaufungen ein Kloster für Benediktinerinnen. 1025, ein Jahr nach dem Tode ihres heiligen Gemahls, trat sie selbst als einfache Nonne in dieses Kloster ein. Dort ist die hl. Kunigunde am 3. März 1033 gestorben.